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Trois questions sur les "tests de résistance" imposés aux banques européennes

Les résultats des tests conduits sur les banques européennes ont été rendus vendredi.

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France Télévisions
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Le siège de Monte dei Paschi, à Sienne, en Italie, le 29 juin 2016. (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Les résultats des "stress tests" ou "tests de résistance bancaire" étaient très attendus par le secteur bancaire européen. Selon le compte-rendu publié vendredi 29 juillet, ces tests ont été réussis haut la main par les banques françaises. Mais en quoi consistent-ils exactement ? Francetv info fait le point en trois questions.

C'est quoi ces tests ?

Conduits sous l'égide de l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur les banques de l'UE depuis la crise financière de 2008 qui avait nécessité le renflouement sur fonds publics de banques, ils visent à tester la solidité des bilans bancaires en cas de choc économique ou financier, explique Le Figaro. Les bilans des banques sont soumis à différents scénarios afin de simuler leurs capacités de réaction, précise La Croix. Un scénario central est "basé sur les principales prévisions macroéconomiques existantes (chômage, croissance…)" et  "on imagine une série de chocs économiques et financiers plus ou moins graves", poursuit La Croix. Les banques sont ensuite évaluées sur des "scénarios dégradés". Il peut s'agir d'un "fort ralentissement de la croissance, voire une récession, une augmentation du chômage et des crédits non remboursés, une chute des marchés boursiers…" On ausculte alors comment la banque réagirait. 

Cette fois, les tests reposaient sur des scénarios incluant une chute du produit intérieur brut de l'Union européenne de 7,1% par rapport au scénario de référence sur les trois prochaines années et sur une baisse de 20% des revenus d'intérêt. Pour la première fois, ces tests de résistance prenaient en compte les conséquences de comportements à risque des établissements bancaires comme les amendes et implications financières d'accords amiables sur les fonds propres pendant la durée retenue pour les tests.

Quels sont les résultats ?

L'ABE a mené ces tests de résistance bancaire sur les 51 principaux groupes bancaires de l'Union européenne. La banque italienne Monte dei Paschi, l'autrichienne Raiffeisen, l'espagnole Banco Popular, ainsi que deux des principales banques irlandaises, ont obtenu les plus mauvais résultats à l'issue de ces "stress tests". Les deux plus grandes banques allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank, font également partie des 12 banques qui se sont avérées les plus fragiles lors des tests, avec leur concurrente britannique Barclays. 

Les résultats ont été rendus publics après que Monte dei Paschi di Siena, la plus vieille banque du monde, a annoncé vendredi un plan de sauvetage de la dernière chance qui prévoit une augmentation de capital de cinq milliards d'euros et la cession de créances douteuses pour 9,2 milliards d'euros.

Huit ans après la faillite de Lehman Brothers qui a entraîné une grave crise du secteur bancaire mondial, l'ABE a souligné qu'il restait des efforts à faire pour relancer le crédit au sein de l'Union européenne, où de nombreuses banques restent entravées par des milliards d'euros de créances douteuses. "Bien qu'un certain nombre de banques individuelles aient clairement eu de mauvais résultats, la conclusion globale de l'Autorité bancaire européenne - à savoir que les banques européennes résisteraient bien à une autre crise - est encourageante", a déclaré Anthony Kruizinga, consultant chez PwC, interrogé par Reuters. L'ABE a dit que des efforts devaient encore être accomplis pour que le système bancaire européen dispose d'une meilleure assise en termes de capitalisation.

Et les établissements français ?

Six groupes bancaires, représentant plus de 90 % des actifs du système bancaire français, ont été concernés par cet exercice. Et ces banques se sont bien comportées, a dit vendredi la Banque de France (BdF) après la publication de leurs résultats. "Elles ont su, au cours de ces dernières années, renforcer fortement leurs fonds propres pour répondre aux exigences règlementaires et démontrent qu'elles disposent aujourd'hui d'un niveau de solvabilité élevé", a expliqué le gouverneur de la BdF François Villeroy de Galhau, qui est aussi président de l'Autorité de contrôle et de résolution (APCR) française.

La Fédération bancaire française (FBF) a souligné dans un communiqué que ces tests, pourtant plus sévères que ceux de 2014, montrent que les banques françaises seraient parmi celles qui résisteraient le mieux à un scénario défavorable. "Après les résultats positifs de novembre 2014, ces résultats des stress tests 2016 confirment une nouvelle fois la robustesse des banques françaises. La pertinence de notre modèle de banque universelle assure une bonne diversification des risques et des revenus, et un bon financement de l'économie", a noté Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF.

Le ministre des Finances Michel Sapin a estimé dans un communiqué que "les banques françaises se sont renforcées en réponse aux exigences accrues imposées après la crise, et sont aujourd'hui parmi les plus solides. Elles sont ainsi en mesure de contribuer efficacement au financement de l'économie".

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